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USD/HKD(ドル/香港ドル) 短期金利とレートの関係
先日 coraさん にUSD/HKDの件でご紹介いただきました。ありがとうございました。
そんな訳でココのところ記事を書いていなかったドル/香港ドルの短期金利レートの関係について。

USD/HKD(ドル/香港ドル)はぺッグ通貨で、レートは
 1USD=下限7.75HKD~いわゆる中央値7.80~上限7.85HKD
までに収まるように調整されています。

例えば1万USDを中央値の7.80でロングして下限7.75まで落ちた場合でも-500HKD(5,500円くらい)となります。
(実際にはレートの下限まで行った事はありますが、レートの上限まで上昇した事はありません)

このため、ロングのスワップが0以上であれば最終的には必ず勝てるという事ですが、世の中それほど甘くはありません。

USD/HKDのレートは香港ドルの短期金利で調整されており、レートが上昇すると香港ドルの短期金利が上昇し、ロングのスワップがマイナスになるためポジションを決済することとなり、結果としてレートが下げてレンジ内に収まるように調整されます。

基本的にレートが低い場合、香港ドルの短期金利が下がり、
 USDの短期金利 > HKDの短期金利 となって、
(ロングのスワップがプラスとなり)レートが上昇します。

レートが上がりすぎると香港ドルの短期金利が上昇し、
 USDの短期金利 < HKDの短期金利 となって、
(ロングのスワップがマイナスとなり)レートが下降します。

そのあたりの仕組みについての情報があまりなく、私も失敗しました。

数年前ロングのスワップがプラスで上昇していた時に少し下げまして(当時は押し目だと思って)USD/HKDを大量にロングしたのですが、実際には金利が逆転していて程なくマイナススワップになり、レートも下落して地獄を見る事となりました。

今にして思えばその通りですが。

やはり、短期取引でしたら良いのですが、中長期でロングする場合はレートが低い方で拾ってスワップをもらいつつ、レートが上げたら決済するのが正解(どんな通貨ペアでもそうですが)となります。

ところで国内のFX会社では、米ドルの政策金利は0.25%、香港ドルの金利は0.5%と記載されていて、政策金利発表の時しか変更が無いと思います。これでは米ドル/香港ドルロングがプラススワップになりませんし、毎日スワップが変わる事もありません。

実際には翌日ものの短期金利(オーバーナイト金利)がスワップの計算には適用されていて、短期金利はちょいちょい変わっているので、結果スワップも変更になるわけです。

香港ドルの短期金利はコチラ(Hang Seng Bank)
 本日現在0.05%です。(1日の中でも時々変更があります)

米ドルの短期金利(FF金利)はコチラ(ニューヨーク連銀)
 本日現在0.15%です。(1日1回更新)

つまり現在、USD/HKDロングのスワップはプラスになるのが正解という事になります。 同様に少なくとも過去1年6ヶ月以上、数日の例外を除いて
 USDの短期金利 > HKDの短期金利 となっています。

そのため、少なくとも過去1年6ヶ月以上USD/HKDロングのスワップは0以上が正解という事になります。

私がUSD/HKDのメイン取引用に FOREX.comの【FOREX Trader】 を使っている理由はこの1点です。フォレックスドットコムはロングとショートのスワップが同時にマイナスにはならない仕様になっていて、2009年6月以前にUSD/HKDのロングポジションを取ってから1度もロングのスワップがマイナスになった事がありません。(0になった事はあります)

2011_02_10_01.gif
↑フォレックスドットコムは過去のスワップが確認できないため、スワップの確認用に1万ドルだけポジションを残してあります。

FX会社の中にはロングとショートが同時にマイナスになるFX会社もありますのでアレですが、残念ながらUSD/HKDの短期金利から見てありえないスワップを付けるFX会社もあります。

例えば現在、スワップ、スプレッド、レバレッジ、取引単位から総合的に見てもっとも条件が良いのはFX Online Japanだと思いますが、ここはつい1ヶ月前まで1年以上にわたりずっとロングがマイナススワップでした。

ちなみにFX Online Japanの現在のランド/円のスワップはロングが+19円です。最近になって急に良くなったと思っていたら社名変更予定のメールが来ていました。社名変更に伴って本格的にてこ入れするのであれば良いかも知れません。

私はメイン:フォレックスドットコムFOREX Trader、 サブ:サクソバンクFXで取引予定です。

FOREX.com【FOREX Trader】
スプレッド 2.8~5.0ポイント 1万ドル単位で手数料無料
 USD/HKDだけレバレッジ10倍(=証拠金10%)(これが難点)

サクソバンクFX
スプレッド 5.0ポイント 5万ドル以上で手数料無料(これが難点)
 レバレッジ25倍(=証拠金4%)

FX Online Japan
スプレッド 8.0ポイント 1万ドル単位で手数料無料 レバレッジ50倍(今のところ)

2009年6月以前からUSD/HKDがマイナススワップになっていないFX会社
フォレックス・ドットコム【FOREX Trader】おすすめ♪



▼私のメイン口座 南アフリカランド/円(ZAR/JPY)取引用▼
スワップ スプレッド  特徴
インヴァスト証券FX24 ロング
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1.8~3.8銭 ランド/円のロング:長期運用に利用中。
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3銭 ランド/円のロング:長期運用に利用中。
短資系FX会社で信頼性(格付け)は高い。スワップ派向けFX業者の老舗として有名。
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FXプライム ショート
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ランド/円のショート:異業者両建て、利確用に利用中。 もともとショートのマイナススワップが低く、スワップの高い業者と両建てするとスワップの差額が得られる。 スプレッドは完全固定。
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▼私のメイン口座 ドル/香港ドル(USD/HKD)取引用▼
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Trader
2009年6月以前から0以上 2.8~5.0 スワップの付け方が良心的でロングとショートが同時にマイナスになる事がない。 2009年6月以前からロングのスワップがマイナスになった事が無いため利用中。 ただしUSD/HKDのレバレッジだけ10倍で資金効率は悪い。
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 特徴/休止理由など
DMM FX DMM.comの子会社が運営するFX会社。
スワップが1本値で、買いが+17円であれば売りは-17円

参入当初は後発だったためカナリの高スワップでランド/円の取引に使っていたのですが、徐々にスワップが引き下げられて魅力が少なくなったためポジションをクローズして使用休止中。
エースでねらえ!FX 一時期USD/HKDの取引に使っていたがスワップが安定しないため (突然マイナススワップになる事がある) 現在は使用休止中。マイナスでも安定すれば異業者両建てに使えるのですがね。



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ドル/香港ドル(USD/HKD) | 【2011-02-13(Sun) 01:42:42】 | Trackback:(0) | Comments:(4)
コメント

ドル香港は同じ時期に同じ理由で負けしてますね… きっと他にも多くの方が同じように撤退を余儀なくされたんだと思います。

FX Onlineは実際の金利を無視して好き放題なスワップ値付けをするし、短期でも変更してくるのが怖いですが、ZAR/JPY 19円なら全業者中 NO.1ですね♪

swap8171さんは、社名変更で心を入れ替えたと思いますか?
2011-02-16 水 15:54:37 | | ねむゴン #- [ 編集]

こんにちは~
当時確か7.7777(ゾロメ)で根拠無くロングポジションを取った気がします。あほです。

>FX Online社名変更で心を入れ替えたと思いますか?
 ↑ランド/円はレートが低いのでしばらく良いかなという気もしますが、USD/HKDは無理だと思います♪
 一度顧客を裏切ったFX会社の根性は名前を変えたくらいでは直らないと思います。
2011-02-16 水 18:02:28 | | swap8171 #NRFoFY3Y [ 編集]

私はレバ規制で

kakakufx > SAXOバンク

に変更します。レバが揃えばスプレッドが有利ですから。

FOREXは10倍のままなら、間の補完に使います。相対価値はkakakuFXのレバ落ちで上がりますし、スプレッドはもともと狭いですから。
2011-02-24 木 21:20:08 | | masaru #- [ 編集]

おはようございます。
SAXOは使えると思いますが、ミニマムチャージを何とかしていただきたいですね。
ランド/円がなかなか上がらないので一度利確したものかどうか悩み中です。
2011-02-25 金 08:48:53 | | swap8171 #NRFoFY3Y [ 編集]
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